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- リカバリースワップ(英: recovery swap)とは、クレジット・デフォルト・スワップ (CDS) に関連した、デリバティブ契約。参照組織においてクレジットイベントが発生した場合、予め決められた回収率にて、契約のカウンターパーティーと決済することができる。利用目的としては、(1)回収率のヘッジ手段、(2)きわめてデフォルトする可能性が高いためにCDS取引の流動性が落ちている場合に、回収率のみを抽出してトレードをすることが出来るなどがある。 また、リカバリースワップでは、デフォルトした場合にのみキャッシュフローが発生するため、契約当初においてはキャッシュフローのやり取りはない。 CDSマーケットの規模が大きな欧州や北米においては、ハイイールド銘柄を中心に2003年頃からリカバリースワップが開始されたが、その後、デフォルト率が低下するとともに、リカバリースワップの取引が減少していた。しかし、2007年のサブプライム問題をきっかけに、デフォルト率の高まりとともに、北米や欧州では再び取引が活発化しつつある。 (ja)
- リカバリースワップ(英: recovery swap)とは、クレジット・デフォルト・スワップ (CDS) に関連した、デリバティブ契約。参照組織においてクレジットイベントが発生した場合、予め決められた回収率にて、契約のカウンターパーティーと決済することができる。利用目的としては、(1)回収率のヘッジ手段、(2)きわめてデフォルトする可能性が高いためにCDS取引の流動性が落ちている場合に、回収率のみを抽出してトレードをすることが出来るなどがある。 また、リカバリースワップでは、デフォルトした場合にのみキャッシュフローが発生するため、契約当初においてはキャッシュフローのやり取りはない。 CDSマーケットの規模が大きな欧州や北米においては、ハイイールド銘柄を中心に2003年頃からリカバリースワップが開始されたが、その後、デフォルト率が低下するとともに、リカバリースワップの取引が減少していた。しかし、2007年のサブプライム問題をきっかけに、デフォルト率の高まりとともに、北米や欧州では再び取引が活発化しつつある。 (ja)
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- リカバリースワップ(英: recovery swap)とは、クレジット・デフォルト・スワップ (CDS) に関連した、デリバティブ契約。参照組織においてクレジットイベントが発生した場合、予め決められた回収率にて、契約のカウンターパーティーと決済することができる。利用目的としては、(1)回収率のヘッジ手段、(2)きわめてデフォルトする可能性が高いためにCDS取引の流動性が落ちている場合に、回収率のみを抽出してトレードをすることが出来るなどがある。 また、リカバリースワップでは、デフォルトした場合にのみキャッシュフローが発生するため、契約当初においてはキャッシュフローのやり取りはない。 CDSマーケットの規模が大きな欧州や北米においては、ハイイールド銘柄を中心に2003年頃からリカバリースワップが開始されたが、その後、デフォルト率が低下するとともに、リカバリースワップの取引が減少していた。しかし、2007年のサブプライム問題をきっかけに、デフォルト率の高まりとともに、北米や欧州では再び取引が活発化しつつある。 (ja)
- リカバリースワップ(英: recovery swap)とは、クレジット・デフォルト・スワップ (CDS) に関連した、デリバティブ契約。参照組織においてクレジットイベントが発生した場合、予め決められた回収率にて、契約のカウンターパーティーと決済することができる。利用目的としては、(1)回収率のヘッジ手段、(2)きわめてデフォルトする可能性が高いためにCDS取引の流動性が落ちている場合に、回収率のみを抽出してトレードをすることが出来るなどがある。 また、リカバリースワップでは、デフォルトした場合にのみキャッシュフローが発生するため、契約当初においてはキャッシュフローのやり取りはない。 CDSマーケットの規模が大きな欧州や北米においては、ハイイールド銘柄を中心に2003年頃からリカバリースワップが開始されたが、その後、デフォルト率が低下するとともに、リカバリースワップの取引が減少していた。しかし、2007年のサブプライム問題をきっかけに、デフォルト率の高まりとともに、北米や欧州では再び取引が活発化しつつある。 (ja)
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- リカバリースワップ (ja)
- リカバリースワップ (ja)
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