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- ブラック・モデル（英語: Black model、場合によりブラック 76 モデルとも言われる）は、ブラック・ショールズ・オプション価格モデルの発展モデルである。同モデルは、主として債券オプション、金利キャップ、金利フロア、スワップションの価格評価に応用される。同モデルは、フィッシャー・ブラックの 1976 年の論文で最初に提示された。 ブラック・モデルは、対数正規先渡モデル、または LIBOR 市場モデルと呼ばれる一連のモデルに一般化することができる。 (ja)
- ブラック・モデル（英語: Black model、場合によりブラック 76 モデルとも言われる）は、ブラック・ショールズ・オプション価格モデルの発展モデルである。同モデルは、主として債券オプション、金利キャップ、金利フロア、スワップションの価格評価に応用される。同モデルは、フィッシャー・ブラックの 1976 年の論文で最初に提示された。 ブラック・モデルは、対数正規先渡モデル、または LIBOR 市場モデルと呼ばれる一連のモデルに一般化することができる。 (ja)
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- ブラック・モデル（英語: Black model、場合によりブラック 76 モデルとも言われる）は、ブラック・ショールズ・オプション価格モデルの発展モデルである。同モデルは、主として債券オプション、金利キャップ、金利フロア、スワップションの価格評価に応用される。同モデルは、フィッシャー・ブラックの 1976 年の論文で最初に提示された。 ブラック・モデルは、対数正規先渡モデル、または LIBOR 市場モデルと呼ばれる一連のモデルに一般化することができる。 (ja)
- ブラック・モデル（英語: Black model、場合によりブラック 76 モデルとも言われる）は、ブラック・ショールズ・オプション価格モデルの発展モデルである。同モデルは、主として債券オプション、金利キャップ、金利フロア、スワップションの価格評価に応用される。同モデルは、フィッシャー・ブラックの 1976 年の論文で最初に提示された。 ブラック・モデルは、対数正規先渡モデル、または LIBOR 市場モデルと呼ばれる一連のモデルに一般化することができる。 (ja)
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- ブラック・モデル (ja)
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