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Namespace Prefixes

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Statements

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dbpedia-ja:幾何ブラウン運動
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dbpedia-ja:幾何ブラウン運動
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dbpedia-ja:ウィーナー過程
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dbpedia-ja:ブラック–ショールズ方程式
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dbpedia-ja:マートンのポートフォリオ問題
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dbpedia-ja:ランダム・ウォーク理論
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幾何ブラウン運動
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幾何ブラウン運動 (きかブラウンうんどう、英: geometric Brownian motion; GBM) は、対数変動が平均μ分散σのブラウン運動にしたがう連続時間の確率過程で、金融市場に関するモデルや、金融工学におけるオプション価格のモデルでよく利用されている。幾何ブラウン運動の増分が に対する比として表されることから幾何(geometric)の名称がつけられている。
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dbpedia-ja:平均 dbpedia-ja:ウィーナー過程 dbpedia-ja:ハースト指数 dbpedia-ja:伊藤の公式 dbpedia-ja:対数 dbpedia-ja:ボラティリティ dbpedia-ja:オプション取引 dbpedia-ja:ブラック–ショールズ方程式 dbpedia-ja:期待値 dbpedia-ja:ブラウン運動 n9:数学に関する記事 dbpedia-ja:正規分布 dbpedia-ja:確率過程 dbpedia-ja:金融工学 n9:確率過程 dbpedia-ja:非整数ブラウン運動 dbpedia-ja:確率的ボラティリティモデル dbpedia-ja:確率微分方程式 n9:数学のエポニム dbpedia-ja:分散_(確率論)
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幾何ブラウン運動 (きかブラウンうんどう、英: geometric Brownian motion; GBM) は、対数変動が平均μ分散σのブラウン運動にしたがう連続時間の確率過程で、金融市場に関するモデルや、金融工学におけるオプション価格のモデルでよく利用されている。幾何ブラウン運動の増分が に対する比として表されることから幾何(geometric)の名称がつけられている。
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dbpedia-ja:確率微分方程式
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dbpedia-ja:金融経済学
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