Data Table
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  • 数理ファイナンスにおいて、期待ショートフォール(きたい~、英:Expected shortfall, ES) は、確率変数 X に関してある閾値 μ を超える部分の期待値。確率変数 X を損失額とし閾値 μ を信頼水準 1-α %における VaR とすれば、損失がVaRを超える場合の平均損失となる。ESは、CVaR(Conditional Value at Risk)と呼ばれることもある。
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  • 数理ファイナンスにおいて、期待ショートフォール(きたい~、英:Expected shortfall, ES) は、確率変数 X に関してある閾値 μ を超える部分の期待値。確率変数 X を損失額とし閾値 μ を信頼水準 1-α %における VaR とすれば、損失がVaRを超える場合の平均損失となる。ESは、CVaR(Conditional Value at Risk)と呼ばれることもある。
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  • 期待ショートフォール
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